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（ ）反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

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如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，若β系数为（ ），则说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。

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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3，则该投资组合β值为（   ）。

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已知某证券β系数等于1，则表明证券（ ）。

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下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是（ ）。

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风险管理的基础是（ ）。

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当贝塔系数（ ），该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

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下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。

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用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

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在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。

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