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（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

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（ ）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。

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（ ）是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大

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风险价值(VaR)又称（ ）。

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在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表（ ）。

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已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（

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（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。

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（ ）是指投资组合持仓与基准不同的部分。

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在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为（ ）。

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下列关于β系数局限性的相关说法中，有误的一项是（ ）。

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