已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3，则该投资组合β值为（   ）。

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3，则该投资组合β值为（   ）。
A、1
B、1
C、1
D、1
【正确答案】：A
【题目解析】：即β=0.6×0.8/0.3=1.6。