当前位置： 首页 > 证券投资基金基础知识【新】

（ ）可以根据压力测试的结果采取措施，包括调整产品持仓结构、变更投资标的、暂停申赎等，必要时应实施应急预案。

阅读全文

（ ）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。

阅读全文

（ ）由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视

阅读全文

在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

阅读全文

（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方

阅读全文

最常用的VaR估算方法不包括（ ）。

阅读全文

下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（ ）。

阅读全文

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

阅读全文

（ ）可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

阅读全文

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）

阅读全文
1...154155156157158...350