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最常用的VaR估算方法不包括( )。
2024-11-08 12:41:44
证券投资基金基础知识【新】
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最常用的VaR估算方法不包括( )。
A、参数法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法
【正确答案】:C
【题目解析】:最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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下列关于风险价值(VaR)的描述,正确的是( )。
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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方