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下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。

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（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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预期损失的别称很多，下列不是预期损失的别称的是（ ）。

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以下有关β系数的描述，不正确的是（ ）。

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监管机构要求基金公司自身要持有一定的（ ）以应对压力情景。

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（ ）促使投资管理人考虑被风险价值和预期损失所忽略的但可能会发生的极端场景。

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下列关于预期损失的说法错误的是（ ）。

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压力测试的关键是选择（ ）。

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已知两种股票A、B的β系数分别是0.75、1.10，某投资者对这两种股票投资的比例分别是40%和60%，则该证券组合的β系数是（

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预期损失是（ ）损失分布的期望。

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