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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组合（如下表所示），则该资产组合一年的预期损失为（）万元。

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假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。

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计提资产减值准备应充分考虑国别风险的影响，其中不同等级风险计提比例也不一致，中等国别风险不低于（）；较高国别风险不低于（）；高国

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哈里·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

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国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（）层面上按国别监测风险。

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国别风险超限额情况应当及时向相应级别的（）报告，以获得批准或采取纠正措施。

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关于商业银行风险文化的描述，下列最不恰当的是（）。

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根据我国监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）；核心负债比不小于（）；商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（）。

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根据监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。

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根据操作风险损失事件分类，下列说法正确的是（）。

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