假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组合（如下表所示），则该资产组合一年的预期损失为（）万元。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组合（如下表所示），则该资产组合一年的预期损失为（）万元。
A、4
B、15
C、28
D、36
【正确答案】：D
【题目解析】：根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD），则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×（1-60%）+2%×（1-40%）×2000=36（万元）。