假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。

假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。
A、标准法
B、蒙特卡罗模拟法
C、历史模拟法
D、方差-协方差法
【正确答案】：D
【题目解析】：本题考查VaR值的计量方法，方差-协方差法。假定各种风险因素变化服从特定分布（正态分布）通过历史数据分析和估计方差、协方差、相关系数，是计算VAR值最简单的方法，是局部估值法，无法反映高阶非线性特征。