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在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。

  • 2024-11-08 12:32:16
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预期收益率与β系数的关系式可以表示成( )

  • 2024-11-08 12:32:15
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资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与( )风险之间的正向关系

  • 2024-11-08 12:32:14
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在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中,投资者的投资范围有( )。Ⅰ、股票Ⅱ、债券Ⅲ、无风险借贷安排Ⅳ、人力资本Ⅴ、私有企

  • 2024-11-08 12:32:13
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在资本市场理论假设成立的前提下,下列对市场均衡状态的判断中,错误的有( )。Ⅰ、市场投资组合包含市场上所有风险资产,其包含的各资

  • 2024-11-08 12:32:11
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下列属于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设的有( )。Ⅰ、所有投资者都是风险厌恶者Ⅱ、投资者可以以无风险利率任意地借入或贷

  • 2024-11-08 12:32:10
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下列关于CAPM的实际应用说法中,不正确的是( ).

  • 2024-11-08 12:32:09
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如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为1.2,短期国库券利率为6%,如果某投资者估计这只股票的收益率为15%,则它的“超额

  • 2024-11-08 12:32:08
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假设股票A的β值是3,在股票市场整体上涨了4%的情况下,股票A则会( )。

  • 2024-11-08 12:32:07
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下列关于证券市场线说法中,不正确的是( )。

  • 2024-11-08 12:32:05
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