（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A、参数法
B、历史模拟法
C、蒙特卡洛模拟法
D、算术平均法
【正确答案】：C
【题目解析】：此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容，答案是C选项，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。