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试述蒙特卡罗模拟方法估计期权价格的步骤。

  • 2024-09-11 16:38:48
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简述B-S期权定价模型与二项式期权定价模型的主要差别。

  • 2024-09-11 16:38:51
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Black-Scholes欧式看涨期权定价公式是建立在哪些假设的基础之上?

  • 2024-09-11 16:38:54
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{zt}标准布朗(Brown)运动必须满足哪几个条件?

  • 2024-09-11 16:38:58
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假设一个项目当前的现值为100万元,假设它每年的经营存在两种可能,一是按当年的现值以8%增长,二是按当年的现值以6%负增长。如果

  • 2024-09-11 16:39:01
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简述期权的策略。

  • 2024-09-11 16:39:04
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简述影响期权价格的主要因素。

  • 2024-09-11 16:39:07
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假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是2%,在美国是6%。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为3%,同

  • 2024-09-11 16:39:11
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简述影响利率互换价值的因素。

  • 2024-09-11 16:39:14
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假设在一笔利率互换协议中,某一金融机构支付3个月期的LIBOR,同时收取4.8%的年利率(3个月计一次复利),名义本金为1亿美元

  • 2024-09-11 16:39:17
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