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简述影响利率互换价值的因素。
2024-09-11 16:39:14
金融衍生品投资(08593-hb)
简述影响利率互换价值的因素。
【正确答案】:影响利率互换价值的因素主要包括以下两个方面。1.固定利率和浮动利率的选取。2.中介结构的存在。P92-93
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假设在一笔利率互换协议中,某一金融机构支付3个月期的LIBOR,同时收取4.8%的年利率(3个月计一次复利),名义本金为1亿美元
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假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是2%,在美国是6%。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为3%,同