假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的LIBOR，同时收取4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿美元

假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的LIBOR，同时收取4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿美元，互换还有9个月的期限。目前3个月、6个月和9个月的LIBOR（连续复利）分别为4.8%、5%和5.1%。设k=120万美元，k*=115万美元，计算此笔利率互换对该金融机构的价值。（其中，k表示现金流交换日交换的固定利息额，k*表示下一交换日应交换的浮动利息额）
【正确答案】：P92