假设市场中存在A、B两种股票，其收益率由一个单因素模型生成，风险收益特征如下：
共同因素的标准差为22%，无风险收益率为8%。求：
（1）股票A、B的标准差。
（2）若分别以0.3、0.45、0.25的比例投资于股票A、股票B和无风险证券，资产组合的期望收益和标准差。
【正确答案】：
假设市场中存在A、B两种股票，其收益率由一个单因素模型生成，风险收益特征如下：共同因素的标准差为22%，无风险收益率为8%。求：
- 2024-11-07 18:03:41
- 投资学原理(重庆)(07250-cq)
【正确答案】：