证券投资基金基础知识【新】 - 辅考 Serve 库

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投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。

关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。

某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。

关于最大回撤，以下表述错误的是（）。

关于β系数，以下表述错误的是（）。

某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。

过去一年内，基金A的最大回撤为25％，基金B的最大回撤为9％，则以下表述错误的是（）。

关于风险指标，以下表述正确的是（）。

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