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假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金
- 2024-11-08 12:46:13
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在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意（ ）。Ⅰ、没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅱ、理论上的无风险收益率与应用
- 2024-11-08 12:46:10
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以下关于信息比率说法中，正确的有（ ）。Ⅰ、信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ、信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水
- 2024-11-08 12:46:08
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下列说法正确的是（ ）。Ⅰ、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ、当詹森a=0，则说明基金组合的收益
- 2024-11-08 12:46:07
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下列关于夏普比率说法中，正确的是（ ）。Ⅰ、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化
- 2024-11-08 12:46:04
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下列关于基金的相对收益的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ、几何法计算较为直观，应用也更广泛Ⅱ、可以采用算术法与几何法进行计算Ⅲ、广义上
- 2024-11-08 12:46:03
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对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ、一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ、简单(净值)收益率的计算不考
- 2024-11-08 12:46:02
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