下列说法正确的是（ ）。Ⅰ、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ、当詹森a=0，则说明基金组合的收益

下列说法正确的是（ ）。Ⅰ、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ、当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异Ⅲ、当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ、詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】：D
【题目解析】：常用的风险调整后收益指标有夏普指数；特雷诺指数；詹森α指数；信息比率与跟踪误差。