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套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直至套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（

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如果市场证券组合为APT的唯一因素，APT就是CAPM。（）

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套利定价模型和资本资产定价模型都假设投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。 （）

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单因素模型的提出者夏普将投资风险分为宏观因素带来的系统风险和企业特定因素带来的非系统风险。（）

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在市场模型中，影响股票超额收益的公司特有因素εi，其期望收益由于不同公司经营状况的不同而有所差别。 （）

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单因素模型极大地简化了证券的期望收益率、方差及证券间协方差的计算。（ ）

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单因素模型中的残差项之间有可能相关。 （）

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套利理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影

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β值称作β系数，是一种衡量某一证券个体风险的指标。

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证券特征线（SCL）是典型的把证券超额收益作为市场超额收益的函数的图形，其斜率等于证券市场线（SML）的斜率。

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