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商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（ ）。

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（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。

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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

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借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非

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假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

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一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。

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借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（ ）。

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（ ）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。

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由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

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