假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A、36
B、15
C、28
D、4
【正确答案】：A
【题目解析】：第4章 > 第2节 > 基于内部评级的方法（了解） 预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝1%×（1－60%）×3000＋2%×（1－40%）×2000＝36（万元）。