[综合题](单选)假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点

[综合题](单选)假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。
A、5月1日上午10点，两合约的理论价差为20点
B、5月1日上午10点，两合约的理论价差为17
C、投资者平仓后每张合约亏损3000元
D、投资者平仓后每张合约盈利3000元
【正确答案】：D
【题目解析】：由已知条件可知，r-d=2%;5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差为:S(r-d)(T2-T1)/365=3600×2%×3÷12=18(点);平仓后每张合约获利:10×300=3000(元)。故本题选D选项。