[综合题](单选)假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1×4卖出远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.3450，合约约定的汇差为0.0323，在到期日其基准汇率为6.4025，结算汇差为0.0168，利率水平为2%，则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下，公司支付（）美元。
A、10000000×[(6
B、10000000×[(6
C、10000000×(0
D、10000000×[(0
【正确答案】：B
【题目解析】：远期外汇协议(FXA)的结算公式为:FXA=名义本金×[(合约汇率+合约汇差)×(结算汇率+结算汇差)]/1+(利率×合约期限天数/按惯例计算的天数)-名义本金×(合约汇率-结算汇率)本题中:备注:"1×4"表示远期外汇综合协议的起算日至结算日的时间为1个月，起算日至合约到期日的时间为4个月，协议期为3个月。因此合约期限天数为90天。FAX=10000000×[(6.3450+0.0323)-(6.4025+0.0168)]/(1+2%×90/360)-10000000×(6.3450-6.4025)故本题选B项。
[综合题](单选)假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1×4卖出远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.3450，合约
- 2024-11-09 05:43:25
- 期货基础知识【新】