某资产组合根据历史数据计算出来的β系数小于1,则（  ）。

某资产组合根据历史数据计算出来的β系数小于1,则（  ）。
A、投资组合的价格变动幅度与市场一致
B、该投资组合的价格变动方向与市场相反
C、该投资组合的价格变动幅度比市场小
D、属于市场中性策略
【正确答案】：C
【题目解析】：β系数是衡量资产或投资组合系统性风险的指标。β系数小于 1 意味着该资产组合的价格波动幅度小于市场整体波动幅度。通常情况下，市场整体的β系数为 1。 投资组合的价格变动方向与市场一致还是相反，并不仅仅取决于β系数的大小，还受到其他因素的影响。β系数主要反映的是相对市场波动的幅度。 市场中性策略通常指通过同时进行多头和空头操作，以抵消市场风险，而不仅仅依赖于β系数。 综上所述，该投资组合的价格变动幅度比市场小，答案为 C。