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()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
2024-11-08 10:15:44
初级风险管理【新】
()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A、头寸限额
B、风险价值限额
C、止损限额
D、敏感度限额
【正确答案】:B
【题目解析】:第5章 > 第3节 > 市场风险限额管理(掌握) 风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
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假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率
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()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。