关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是（）

关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是（）
A、投资者的初始投资为0
B、不承担因素风险，对任何因素的敏感性为0。
C、套利组合具有正的期望收益率
D、套利组合具有负的期望收益率
【正确答案】：D