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对于附息债券，在债券到期之前的每一次付息都会()加权平均到期时间。

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对于零息债券，其久期等于()。

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麦考利久期(duration)，指的是债券本息所有现金流的加权()到期时间。

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()，麦考利(Macaulay)为评估债券的平均还款期限，引入久期的概念。

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为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差

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不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的()。

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对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是()。

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不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券的到期收益率()零息债券的到期收益率。

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到期收益率，在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈()。

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在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈()。

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