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马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

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由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在一定的（ ）。

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相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠()，即投资组合的风险越()。

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下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（    ）。

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资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，()影响投资组合的预期收益率。

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下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ、相关系数的取值范围是[-1，+1]Ⅱ、当ρ>0时，两变量为正线性相关Ⅲ、当ρⅣ、当

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（ ）首次提出了均值—方差模型。

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最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（ ）的情形。

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对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（ ）；资产的风险越大，效用（）。

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马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。

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