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当某个头寸的累计损失达到或接近()时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

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在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）

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巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。()

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银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。()

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风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。()

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久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()

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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()

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商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。()

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下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

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下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

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