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利率顶可以看做是一系列浮动利率()的组合。

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复合期权的阶数是()。

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由5年期收益率为每年6%的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。投资组合(近似)为每年支付()

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下列关于信用衍生工具的论述中，正确的有()。

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债务抵押债券与一般ABS不同的是，其抵押资产为()。

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由5年期收益率为每年6%的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。逆向求解就可以得到隐含违约概率

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20世纪90年代初,为了有效的管理信用风险，()应运而生。

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信用衍生产品中有针对系统违约风险的违约指数期货，最早的违约指数期货是()。

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信用关联票据是由普通的()和信用违约互换相结合的信用衍生品产品。

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下面不是CDS的优势的是()。

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