[综合题](单选)某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股，不

[综合题](单选)某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（）。
A、无限大
B、600美元
C、10600美元
D、9400美元
【正确答案】：B
【题目解析】：看跌期权多头的最大损失为期权费。该交易者从此策略中承受的最大可能损失是：6美元/股×100股=600美元。