股指期货理论价格（）之后的价位，称为无套利区间的上界。

股指期货理论价格（）之后的价位，称为无套利区间的上界。
A、加上交易成本的一半
B、加上交易成本
C、减少交易成本
D、减去交易成本的一半
【正确答案】：B
【题目解析】：若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。假设TC为所有交易成本的合计数，则显然无套利区间的上界为：F（t，T）+TC=s（t）[1+（r-d）·（T一t）/365]+TC；无套利区间的下界为：F（t，T）一TC=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]一TC。