[综合题](单选)9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合

[综合题](单选)9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.6亿元，该组合对应于沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者为对冲股票市场下跌风险，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行套期保值。
A、200
B、160
C、202
D、222
【正确答案】：B
【题目解析】：买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=[160000000/(3000×300)]×0.9=160(手)。故本题选B选项。