4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，买入10手9月合约同时卖出10手12月合约，成交价差

4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，买入10手9月合约同时卖出10手12月合约，成交价差为1’140。4月30日，该投资者以0’300的价差平仓，则（）。（美国5年期国债期货报价中，1点对应合约价值为1000元。不计交易费用）
A、投资者盈利5000美元
B、投资者亏损5000美元
C、价差缩小0’160
D、价差缩小0’840
【正确答案】：AC
【题目解析】：投资者认为目前的价差偏大，想缩小价差，那么就要卖出价格较高的一边同时买入价格较低的一边，因此为卖出套利，建仓时价差：1’140，平仓时价差：0’300，因此价差缩小0′160，卖出套利，价差缩小，盈利，因此盈利：16×31.25×10=5000元