[综合题](单选)6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格

[综合题](单选)6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平合能够获利。
A、6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B、6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨
C、6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D、6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
【正确答案】：B
【题目解析】：算该投资者进行的是正向市场的生市套利，即卖出套利，此时价差缩小时获利。6月1日的价差为150美元/吨。A项，价差为180美元/吨:B项，价差为30美元/吨:C项，价差为200美元/吨;D项，价差为180美元/吨。只有B项价差缩小，投资者平仓能够获利。故本题选B选项。