[综合题](单选)2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美

[综合题](单选)2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的汇率损益为（）美元。(不考虑交易成本)
【正确答案】：C
【题目解析】：9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时，行使欧元兑美元的看跌期权是不明智的，将期权合约平仓，损失:0.020-0.001=0.019;以1.2863的价格将期货合约平仓，盈利:1.2863-1.1069=0.1794。该策略总的盈利为:0.1794-0.019=0.1604(美元)。故本题选C选项。