[综合题](单选)假设某国债期货最便宜可交割券的修正久期为5.9756，净价为101.7685元，全价为102.1571元，转换因子为1.0294。该国债期货的基点价值约为（）元（国债期货合约规模为面值100万元)。
A、5
B、5
C、590
D、593
【正确答案】：D
【题目解析】：基点价值（BPV）,是指到期收益率每变化一个基点（BP，即0.01个百分点）时，引起资产价值的变动额。国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。本题中，最便宜可交割国债的基点价值为:102.1571×5.9756×1000000/100×0.01%=610.45元国债期货的基点价值为:610.45/1.0294=593.02元故本题选D选项。
[综合题](单选)假设某国债期货最便宜可交割券的修正久期为5.9756，净价为101.7685元，全价为102.1571元，转换
- 2024-11-09 05:43:18
- 期货基础知识【新】