【综合题单选】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担

【综合题单选】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金需要卖出（）手12月到期的沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。
A、119
B、138
C、124
D、132
【正确答案】：A
【题目解析】：应该卖出的期货合约数量为：(0.9×1.12亿)/2825×300，计算结果约等于119。所以该基金需要卖出119手12月到期的沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。