国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β

国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出()期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A、99
B、146
C、155
D、159
【正确答案】：C
【题目解析】：股票组合与沪深300指数的13系数为0.9,股票组合的现值为1.6亿元,则波动价值为0.9160000000;3100点时的合约价值为3100300;则需要的合约张数为:0.9160000000/(3100300)=155。故本题答案为C。