某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货

某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。
A、78
B、88
C、98
D、108
【正确答案】：C
【题目解析】：对冲手数=101222000/(104.183×10000)=97.158=98(手)。