关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（  ）。

关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（  ）。

A、在险价值是评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法
B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准
C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失
D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限
【正确答案】：D
【题目解析】：答案解析： 首先，我们需要理解题目中的关键概念——风险敞口的度量指标在险价值。在险价值（Value at Risk，简称VaR）是一种用于度量金融风险的标准方法，它衡量了在正常市场条件下和给定的置信水平内，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。 现在，我们逐一分析每个选项： A选项提到，在险价值是评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法。这是正确的，因为VaR方法广泛应用于金融市场，包括衍生金融工具和其他证券组合的风险评估。 B选项指出，在险价值的决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准。这也是准确的。时间区间和正常市场条件是影响VaR计算结果的重要因素，因为不同的时间长度和市场状况会导致不同的风险预测。 C选项描述了VaR的基本定义，即在正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失。这与VaR的标准定义相符。 D选项声称，置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限。这是不正确的。在统计学和金融风险管理中，置信水平通常是一个介于0和1之间的数值，表示我们对预测结果的确定性程度。一个置信水平为0的预测实际上是没有任何确定性的，这在风险管理中是没有意义的。因此，D选项的说法与VaR的原理和应用不符。 综上所述，关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是D选项：置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限。