对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额的是(  )。

对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额的是(  )。
A、头寸限额
B、风险价值限额
C、止损限额
D、敏感度限额
【正确答案】:B
【题目解析】:


本题考查风险价值限额的含义。

市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、期限限额、敏感度限额、发行人限额和币种限额等。

(1)头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A选项不符合题意。

(2)风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。例如,对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。B选项符合题意。

(3)止损限额是指所允许的最大损失额。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。C选项不符合题意。

(4)敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。D选项不符合题意。

故本题选B选项。