①股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；
②股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；
③股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。
投资者据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
A、
在期望收益率—β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B、
该投资者的组合β系数等于0.96
C、
该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D、
该投资者的组合预期收益率小于股票B的预期收益率
【正确答案】：BCD
【题目解析】：答案解析： 首先，计算投资组合的贝塔系数和预期收益率。 投资组合的贝塔系数 = 0.2 * 0.6 + 0.5 * 1.2 + 0.3 * 0.8 = 0.96，所以选项B正确。 投资组合的预期收益率 = 0.2 * 0.05 + 0.5 * 0.12 + 0.3 * 0.08 = 0.086，大于股票C的预期收益率0.08，所以选项C正确。 由于投资组合的预期收益率0.086小于股票B的预期收益率0.12，所以选项D正确。 对于选项A，无法仅根据贝塔系数和预期收益率判断投资组合在期望收益率—β系数平面上是否优于股票C，因为这还涉及到风险与收益的综合考量，所以A选项无法确定，故不选。 综上，答案为BCD。