套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（  ）。

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（  ）。

A、

1

B、

无穷大

C、

0

D、

-1

【正确答案】：C
【题目解析】：套利定价理论认为，当一个资产组合充分分散时，其中各个证券的非系统风险会相互抵消。随着组合中证券数目不断增加，非系统风险被分散的程度越来越高，就会越来越接近 0。因为大量不同的证券组合在一起，它们各自特有的非系统风险会被平均化掉，所以答案选 C。