A、
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B、
期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
C、
承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D、
承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
【正确答案】：AB
【题目解析】：套利定价模型（APT）主要描述了市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与其所承担的因素风险之间的关系。根据APT，证券或组合的期望收益率是由其所承担的各种因素风险共同决定的，这是选项A的正确性依据。同时，APT还表明，期望收益率与因素风险之间的关系可以通过线性函数来表示，即期望收益率是因素风险敏感性的线性反映，这是选项B的正确性依据。选项C和D的表述与APT的基本原理相悖，因为承担相同因素风险的证券或组合应该具有相同的期望收益率，而承担不同因素风险的证券或组合则应该具有不同的期望收益率。因此，正确答案是AB。