A、
0.06
B、
0.12
C、
0.132
D、
0.144
【正确答案】：C
【题目解析】：答案解析：根据CAPM（资本资产定价模型）公式，证券的期望收益率等于无风险收益率加上贝塔值乘以（市场期望收益率减去无风险收益率）。即：期望收益率 = 无风险收益率 + 贝塔值 × (市场期望收益率 - 无风险收益率)。将题目中的数据代入公式：0.06 + 1.2 × (0.12 - 0.06) = 0.132。因此，选项C是正确的答案。
已知无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（
- 2024-11-09 04:25:03
- 证券投资顾问【新】
已知无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。
A、
B、
C、
D、
【正确答案】：C
【题目解析】：答案解析：根据CAPM（资本资产定价模型）公式，证券的期望收益率等于无风险收益率加上贝塔值乘以（市场期望收益率减去无风险收益率）。即：期望收益率 = 无风险收益率 + 贝塔值 × (市场期望收益率 - 无风险收益率)。将题目中的数据代入公式：0.06 + 1.2 × (0.12 - 0.06) = 0.132。因此，选项C是正确的答案。
A、
B、
C、
D、
【正确答案】：C
【题目解析】：答案解析：根据CAPM（资本资产定价模型）公式，证券的期望收益率等于无风险收益率加上贝塔值乘以（市场期望收益率减去无风险收益率）。即：期望收益率 = 无风险收益率 + 贝塔值 × (市场期望收益率 - 无风险收益率)。将题目中的数据代入公式：0.06 + 1.2 × (0.12 - 0.06) = 0.132。因此，选项C是正确的答案。
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