A、
一个只有两种资产的投资组合，当
=-1时，两种资产属于完全负相关
B、
一个只有两种资产的投资组合，当=0时，两种资产属于正相关
C、
一个只有两种资产的投资组合，当=1时，两种资产属于不相关
D、
一个只有两种资产的投资组合，当=-1时，两种资产属于完全正相关
【正确答案】：A
【题目解析】：
本题考查相关系数ρ与投资组合的关系。
相关系数ρ决定了组合线在两种资产之间的弯曲程度。
以投资组合X，Y为例，随着的增大，弯曲程度将降低：
（1）当=-1时，，X和Y完全负相关，组合线弯曲程度最大，呈折线，A选项正确，D选项错误；
（2）当=0时，X和Y不相关，不相关是一种中间状态，比正完全相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小，B选项错误。
（3）当=1时，，X和Y完全正相关，组合线弯曲程度最小，呈直线，C选项错误；
故本题选A选项。