证券A与B的协方差等于ABρAB，其中AB为证券A和证券B的标准差，ρAB为二者的相关系数。（）

证券A与B的协方差等于ABρAB，其中AB为证券A和证券B的标准差，ρAB为二者的相关系数。（）
A、正确
B、错误
【正确答案】：A
【题目解析】：本题说法正确。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，协方差记为COV（A，B）=σAσBρAB，其中σA、σB为证券A、B的标准差，AB为二者的相关系数。