假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15%（年率），市场价格是100元，如

假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15%（年率），市场价格是100元，如果现在订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5%，那么按远期均衡分析方法，合约的理论价格应为（）元。
A、110
B、105
C、108
D、115
【正确答案】：B
【题目解析】：远期均衡价格F=Ser(T-t),其中F为时刻t时的标的债券的远期价格，S为时刻t时的标的债券的现货价格，r为无风险利率，T为合约到期时刻，t为现在时刻。该合约中的远期价格F=100×e1×0.05=105（元）。