下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（）。

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（）。
A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
【正确答案】：A
【题目解析】：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。其中，VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。故本题选A选项。